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- Name
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- Autor(es)
- William F. Sharpe
- Ano
- 1964
- Área
- Finanças / precificação de ativos
- Tipo de dado
- Retornos de ações e portfólios de mercado dos EUA
- Ideia em uma frase
- O retorno esperado de um ativo depende basicamente do risco sistemático dele (o tal do beta) em relação ao mercado.
- Nível de nerdice (1-5)
- 4
- Aplicação prática
- Ponto de partida pra pensar custo de capital, precificar ação e montar modelo de desconto de fluxo de caixa.
- Onde achar
- The Journal of Finance, artigo com o título acima (CAPM clássico, vive reaparecendo em livro e resumo).
- Minha tomada
- É aquele paper que todo mundo xinga, fala que é simplista, mas na hora de fazer WACC no Excel tá lá usando o beta bonitinho.
TheLysts
