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- Name
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- Autor(es)
- Harry Markowitz
- Ano
- 1952
- Área
- Finanças quantitativas / teoria de portfólio
- Tipo de dado
- Séries históricas de retornos de ações dos EUA
- Ideia em uma frase
- Diversificar não é sair comprando tudo; é combinar ativos pra maximizar retorno esperado dado um nível de risco.
- Nível de nerdice (1-5)
- 5
- Aplicação prática
- Base de qualquer alocação de carteira decente, do fundo chique ao investidor PF montando carteira de longo prazo.
- Onde achar
- The Journal of Finance, artigo “Portfolio Selection” (PDF fácil de achar no Google acadêmico).
- Minha tomada
- É o momento em que você descobre que “não colocar todos os ovos na mesma cesta” dá pra escrever com matriz e variância — e nunca mais olha a planilha igual.
TheLysts
