The Pricing of Options and Corporate Liabilities

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Name

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Autores

Fischer Black, Myron Scholes

Ano

1973

Área

Finanças quantitativas

Ideia central

Apresenta o modelo Black-Scholes pra precificar opções usando processos estocásticos.

Minha visão

Pra quem olha ação no fim de semana igual eu, esse é tipo bíblia. Difícil na primeira lida, mas quando vira chave, qualquer derivativo parece puzzle resolvível 🔥