Papers que eu releio

Luiza Prado

@luizaprads

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Pasta pessoal, tipo aquela nota fixada no celular: os papers que eu abro de novo entre uma call e um chopp na Lapa. Não é bibliografia de mestrado, é o que eu uso pra não confundir sorte com talento no mercado. Tem gráfico que parece escalação de time, tem fórmula que dá trabalho de árbitro de VAR e tem uns dois que eu cito até em mesa de boteco quando o assunto vira bolsa. Se você também mistura Excel com samba, bora.

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Papers que eu releio — 9 items
Name	Autores	Ano	Publicado em	Área	Nível de Dificuldade	Tempo de Leitura	Por Que Ler	Comparação Carioca	Veredito
1Portfolio Selection	Harry Markowitz	1952	The Journal of Finance	Teoria de carteiras	Médio	40 min	Base de toda diversificação moderna	É tipo escalação 4-3-3, não adianta só atacante	Releio toda vez que cliente quer 'só ação boa'
2Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk	William Sharpe	1964	The Journal of Finance	Precificação de ativos	Médio	35 min	De onde vem o CAPM e o beta que todo mundo cita	Beta é tipo lateral que corre o campo todo e mede risco	Uso o beta mais do que abro a agenda
3Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work	Eugene Fama	1970	The Journal of Finance	Eficiência de mercado	Alto	50 min	Pergunta se dá pra vencer o mercado de forma consistente	É o debate de bar sobre dar pra prever pênalti	Discussão que não acaba, nem litro de chopp na Lapa
4The Pricing of Options and Corporate Liabilities	Fischer Black e Myron Scholes	1973	Journal of Political Economy	Derivativos	Alto	1h	Fórmula que virou padrão pra precificar opção	Parece estatística de jogo complexa que todo mundo confia sem entender	Não decoro a fórmula, mas entendo a lógica de cor
5The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964	Michael Jensen	1968	The Journal of Finance	Avaliação de performance	Médio	30 min	Cria o alpha, métrica que separa gestor bom de sortudo	Alpha é saldo de gols, mostra quem rendeu de verdade	Primeira coisa que confiro antes de indicar fundo
6Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk	Daniel Kahneman e Amos Tversky	1979	Econometrica	Finanças comportamentais	Médio	45 min	Explica por que perda dói mais do que ganho alegra	É a mesma dor de tomar virada nos acréscimos	Releio quando cliente quer vender tudo em dia de pânico
7Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends?	Robert Shiller	1981	The American Economic Review	Volatilidade de mercado	Alto	40 min	Mostra que o preço oscila muito mais que o fundamento	Mercado vira torcida histérica, exagera cada lance do jogo	Ajuda a não surtar em dia de pregão maluco
8Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds	Eugene Fama e Kenneth French	1993	Journal of Financial Economics	Modelos multifatoriais	Alto	50 min	Expande o CAPM com fator tamanho e fator valor	É análise de rendimento com estatística de fim de temporada	Base de quase todo modelo quant que eu monto
9Does the Stock Market Overreact?	Werner De Bondt e Richard Thaler	1985	The Journal of Finance	Finanças comportamentais	Médio	35 min	Mostra que perdedor de ontem pode virar vencedor amanhã	Time reserva que sobe e vira campeão no returno	Meu preferido pra explicar reversão à média em roda de bar

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