Equação de Black–Scholes

Details

Equação

½σ²S²·∂²V/∂S² + rS·∂V/∂S + ∂V/∂t − rV = 0

Autor

Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton

Ano

1973

O que fez

Precificou opções e criou o mercado global de derivativos de trilhões de dólares — e, mal usada, contribuiu para crises financeiras.