Papers que mudaram meu jogo

Rafael Monte

@vinilurbano

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Não é lista de bar, é lista de estante — mas veio direto de conversas de bar mesmo. Sou planejador financeiro de dia, torcedor à noite, e nas horas vagas leio paper como quem lê escalação: procurando onde tá o gol. Separei nove artigos acadêmicos que me ensinaram mais sobre dinheiro, risco e comportamento do que qualquer curso caro por aí. Uns são clássicos de Nobel, outros são mais de nicho, mas todos renderam boa prosa de mesa de bar. Bora estudar ou vai ficar só no chute?

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Papers que mudaram meu jogo — 6 items
Name	Tema	Meu take
1Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (Kahneman & Tversky, 1979)	Psicologia econômica e aversão à perda	Explica por que cliente chora mais a perda que comemora o ganho. É o VAR da behavioral finance, ninguém escapa dessa revisão.
2A Theory of the Term Structure of Interest Rates (Cox, Ingersoll & Ross, 1985)	Modelagem de taxas de juros	Matemática pesada, tipo aquele volante que ninguém entende o trabalho mas o time desmonta sem ele. Base pra entender curva de juros no Brasil.
3Does the Stock Market Overreact? (De Bondt & Thaler, 1985)	Sobrerreação de mercado e reversão	Mercado é igual torcedor depois de clássico: exagera na euforia e exagera no desespero. Esse paper prova com número.
4Liquidity and Asset Prices (Amihud & Mendelson, 1986)	Liquidez e formação de preço de ativos	Ativo ilíquido é lateral direito reserva: até rende bem, mas ninguém quer segurar a bola com ele no fim do jogo.
5A Random Walk Down Wall Street: Empirical Evidence (Malkiel, 1973 - base do livro e artigos correlatos)	Eficiência de mercado e previsibilidade de preços	Chuta que quase ninguém bate o índice no longo prazo. Doeu ler isso tomando chope, mas é a real da fita.
6Time Series Momentum (Moskowitz, Ooi & Pedersen, 2012)	Momentum em séries temporais de ativos	Time que tá embalado, deixa embalar. Esse paper mostrou que isso vale pra carteira também, não só pra sequência de vitórias.

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